Funkcia hustoty pravdepodobnosti je funkcia, ktorú možno definovať pre akékoľvek spojité rozdelenie pravdepodobnosti. Integrál funkcie hustoty pravdepodobnosti v intervale [ a , b ] {\displaystyle [a,b]} {\displaystyle [a,b]}dáva pravdepodobnosť, že daná náhodná premenná s danou hustotou sa nachádza v danom intervale.

Funkcia hustoty pravdepodobnosti je potrebná na prácu so spojitými rozdeleniami. Pri hode kockou dostaneme čísla 1 až 6 s pravdepodobnosťou 1 6 {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}} {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}}, ale toto nie je spojitá funkcia, pretože možné sú len čísla 1 až 6. Naopak, dvaja ľudia nebudú mať rovnakú výšku alebo rovnakú hmotnosť. Pomocou funkcie hustoty pravdepodobnosti je možné určiť pravdepodobnosť pre ľudí s výškou medzi 180 cm a 181 cm alebo medzi 80 kg a 81 kg, hoci medzi týmito dvoma hranicami je nekonečne veľa hodnôt.