Existujú najmenej tri verzie jeho posledných slov, ktoré sú uvedené vo wikiquote.
Jeho najznámejšie posledné slová sú: "Pobozkaj ma, Hardy".
Ďalším výrokom počas jeho posledných hodín bolo: "Vďaka Bohu, že som splnil svoju povinnosť."
Prípadne mohol povedať obe tieto vety: "Pobozkaj ma, Hardy" a Hardy ho pobozkal na líce. Potom Nelson povedal: "Teraz som spokojný. Vďaka Bohu som si splnil svoju povinnosť." Potom ho Hardy opäť pobozkal na čelo a Nelson zvolal: "Kto je to?". Hardy odpovedal: "To je Hardy." Potom Nelson povedal: "Boh ťa žehnaj, Hardy." Potom zamrmlal ľuďom okolo seba, aby sa pozreli na Emmu Hamiltonovú a jeho dcéru.
Najnovšie sú to účty jeho kaplána Alexandra Scotta, jeho správcu Chevaliera a správcu lode Waltera Burka. "Pite, pite. Vejár, vejár. Potierajte, potierajte" bola žiadosť o zmiernenie jeho príznakov smädu, horúčavy a bolestí z rán.
Scott, ktorý zostal pri Nelsonovi, keď zomieral, zaznamenal jeho posledné slová: "Boh a moja vlasť".